Neostroy предлагает учитывать, сколько времени стратегии нужно для результата

При выборе проп-программы легко сравнивать цели по прибыли, просадку и стоимость челленджа. Но есть еще один параметр, который напрямую влияет на совместимость программы со стратегией, — время.

Две стратегии способны показывать одинаковый результат за несколько месяцев, но приходить к нему совершенно по-разному. Одна открывает сделки почти ежедневно, другая может несколько дней ждать подходящей ситуации. Для проп-трейдинга эта разница имеет значение.

Стратегии нужен собственный темп. Представим систему, которая в среднем дает четыре качественных сигнала в месяц. Если трейдер начинает торопить ее ради выполнения цели, количество сделок увеличивается, но это уже не первоначальная стратегия.

Появляется скрытая проблема: формально трейдер следует тем же правилам входа, однако постепенно снижает требования к качеству сигнала только потому, что хочет быстрее получить результат.

Поэтому при сравнении программ Neostroy полезно учитывать не только допустимый убыток и потенциальную долю прибыли. Стоит проверить и временные условия: есть ли ограничения по продолжительности оценки, требования к торговой активности и другие правила, способные изменить естественный ритм стратегии.

Тот же принцип относится к «engineering strategies» Neostroy. Даже готовая система должна сохранять возможность пропустить день или неделю, если подходящих условий на рынке нет. Проверить это можно на истории сделок. Возьмите несколько обычных месяцев и посмотрите не только на итоговую прибыль, но и на паузы между сигналами. Затем наложите этот календарь на требования выбранной проп-программы.

Хорошая программа не должна заставлять стратегию генерировать сделки быстрее, чем их дает рынок. Иногда возможность спокойно ничего не делать несколько дней оказывается для результата не менее важной, чем размер счета или процент допустимой просадки.